A Solução AGROMETRIKA® possibilita a estimação de modelos para cálculo da
Probabilidade de Default (PD), Exposure at Default (EAD) e Loss Given Deafault (LGD)
a partir de Bases de Dados Históricas, contando com diversas ferramentas para
suportar o processo de estimação de modelos, incluindo:
• Cálculo do Rating de Crédito (Cliente e Operação)
A Solução AGROMETRIKA® é capaz de derivar o Rating Cliente a partir da estimação
do modelo de PD e o Rating Operação a partir dos Modelos de LGD e EAD. O Sistema
admite qualquer escala de classificação de rating.
• Modelagem da Probabilidade de Default
A modelagem da probabilidade de default para as empresas nas carteiras de
crédito pode ser baseada em técnicas estatísticas, o que pressupõe da hipótese
da existência de um histórico de informações sobre default de empresas.
Dentre as perguntas a serem respondidas pela análise estatística, destacam-se:
1. Quais variáveis preditoras são de fato relevantes para prever a probabilidade
de default em uma determinada empresa ? Pode ser que setor de atividade da
empresa seja relevante, ao passo que tempo de conta ativa não seja.
2. Para as variáveis preditoras selecionadas, existe necessidade de alguma
transformação dessas variáveis? Por exemplo, caso a variável tempo de conta
ativa seja selecionada, essa variável deve entrar na sua forma original ou deve
entrar elevada ao quadrado ou em logaritmo ?
3. Finalmente, qual a importância relativa de cada variável preditora (transformada
ou não) sobre a probabilidade de default? Ou seja, quais os coeficientes
multiplicativos de cada variável preditora?
Para responder a essas perguntas, a Solução AGROMETRIKA® emprega Técnicas de
Regressão Probit e Regressão Logística, comumente conhecidas na literatura de
modelagem de variáveis binárias.
É importante observar que muitas vezes, em função da não disponibilidade de
séries históricas que possibilitem a modelagem do PD, EAD e LGD para as
Carteiras de Atacado, o Sistema AGROMETRIKA® pode trabalhar com “proxies” (regras
de negócio empíricas) ou técnicas qualitativas para estabelecer os valores
destes parâmetros.