A Solução AGROMETRIKA® possibilita a
estimação de modelos para cálculo da
Probabilidade de Default (PD), Exposure at Default (EAD) e Loss Given
Default (LGD) a partir de Bases de Dados Históricas,
contando com diversas ferramentas para suportar o processo de
estimação de modelos, incluindo:
• Cálculo do Rating de Crédito
(Cliente e Operação)
A Solução AGROMETRIKA® é capaz
de derivar o Rating Cliente a partir da estimação
do modelo de PD e o Rating Operação a partir dos
Modelos de LGD e EAD. O Sistema admite qualquer escala de
classificação de rating.
• Modelagem da Probabilidade de Default
A modelagem da probabilidade de default para as empresas nas carteiras
de crédito pode ser baseada em técnicas
estatísticas, o que pressupõe da
hipótese da existência de um histórico
de informações sobre default de empresas.
Dentre as perguntas a serem respondidas pela análise
estatística, destacam-se:
1. Quais variáveis preditoras são de fato
relevantes para prever a probabilidade de default em uma determinada
empresa ? Pode ser que setor de atividade da empresa seja relevante, ao
passo que tempo de conta ativa não seja.
2. Para as variáveis preditoras selecionadas, existe
necessidade de alguma transformação dessas
variáveis? Por exemplo, caso a variável tempo de
conta ativa seja selecionada, essa variável deve entrar na
sua forma original ou deve entrar elevada ao quadrado ou em logaritmo ?
3. Finalmente, qual a importância relativa de cada
variável preditora (transformada ou não) sobre a
probabilidade de default? Ou seja, quais os coeficientes
multiplicativos de cada variável preditora?
Para responder a essas perguntas, a Solução
AGROMETRIKA® emprega Técnicas de
Regressão Probit e Regressão
Logística, comumente conhecidas na literatura de modelagem
de variáveis binárias.
É importante observar que muitas vezes, em
função da não disponibilidade de
séries históricas que possibilitem a modelagem do
PD, EAD e LGD para as Carteiras de Atacado, o Sistema
AGROMETRIKA® pode trabalhar com “proxies”
(regras de negócio empíricas) ou
técnicas qualitativas para estabelecer os valores destes
parâmetros.